Когда вы дуете через плотно сжатые губы, частицы воздуха, как люди в толпе, пытаются попасть наружу. После того, как они вырвались, они некоторое время продолжают ускоренно двигаться. Быстрое движение = ветер, а ветер = холод. Этого не происходит во втором случае, потому что тогда места достаточно, и частицы воздуха спокойно "плывут".